高額逆日歩祭りだった６月優待を振り返る
へっぽこです。
昨日は６月優待の権利落ち日でした。こんちは一般信用でのみクロスしたので逆日歩被弾はなかったです。
ただ、結果みると３日分ということもあり、でかい数字が並んでいました。
人気所でいうとこんな感じ。
・すかいらーく ３３０００円の食事券に３７２００円支払い
・千趣会 ５０００円の買い物券に１２０００円支払い
・ロイヤルHD １２０００円の食事券に２４６００円支払い
こんちも制度信用でやろうか迷っていたので、他人事ではないです。
というわけで、今後の記録の意味も含めて、内容まとめました。
発行株式と株不足
高額逆日歩を避けるためには、発行株数と株不足を確認が必要です。毎回同じ結果になるわけじゃないけど、方向性としてはあってると思います。
高額が付いたやつをまとめるとこんなかんじ。
優待内容は株数によってことなるので、資金効率がよくなりそうな取り方をこんち目線で選びました。赤文字にしてる２銘柄は注意喚起などの規制があったやつです。
基本的に不足が多いものが最高逆日歩ですが、ベルパークなんかは発行株式に対して0.08％と全然です。
事前予測ではどうなるか検証
じゃあもう少し踏み込んで、権利確定日に株不足を予測して制度信用に突撃したらどうなるかを検証します。手法は最後に張っている記事の方法でやってます。
その結果がこちら。
（；・∀・）全くあてにならねぇ！
いや、中には回避できるのもあるけど、この精度じゃなんの意味もねぇ…。
こんちが欲しかった、すかいらーく（追加しようとしてた）、千趣会だけ切り出せば、命中率６６％だけど…。
まとめ
役に立つデータができる！と思ったら、全く役に立たない手法を公開することになりました！帳尻合わせでいうと、この手法で見積もった不足株を１．２倍くらいすると株不足の実測値に近づく、という感じ。
ただ、発行株数の１％くらいまではオッケー！っていうこんち基準は間違っているといえそうです。表をみると、０．５％くらいを超えると危険領域になってくるっぽいですね。
銘柄によって株不足と逆日歩の関係が全然違っているので、単純な基準を設けるのは難しそうですね…。
