自分の資産はリセッションでどうなる？検証してみた。
お久しぶりです。
今月に入ってダウが５００ドル下がったと思ったら、雇用統計を受けて急に楽観的になったりとボラが激しい状況が続いてます。
そのためなのか、以前に書いたリセッション前後で株価がどうなったか、という記事のアクセスが急に増えてます。↓
VIX指数も急騰してるし（金曜日に急落したけど）、投資家が不安になって色々調べてるってことでしょうか。
昨日は、米朝実務協議が決裂ってニュースも入ってきたし…。VIXショートしてるこんちとしては無風であってほしいものです。
そんなとき、ふと思ったわけです。
ワイの持ち株、リセッションきたらどうなるやろ？
株式100％なので、当然暴落に巻き込まれるわけですが、個別株は高配当銘柄ばっかりなのでS&P500よりは持ちこたえるのかな？と。
検証
ということで検証してみました。
検証には、portfolio visualizerを利用しました。
このサイト便利です。というか面白いです。
こんちはゴリゴリの理学系なので、こういう数値での検証大好きです！
ちなみに、今現在のこんちフォリオはこんな感じ。
いざ！と思ったんですが問題発生。
SPYDは2016年にできたETFなので、2016年以降のデータしか比較できねぇ！
そのまま打ち込むとこんなことになっちゃいます。
（PF1がVOOでPF2がこんちフォリオです）
これじゃあ全然面白くないので、SPYDの割合をVYMに統合！
さらに2010年からしかデータがないVOOをSPYに読み替え！
2006年からのVYMはリーマン前だからもういいや！そのままいこう！
SPYとこんちフォリオの比較結果がこちら！
PF2（赤）がこんちフォリオです。
ちょっと！やだ奥さん///
市場平均超えてるじゃないの！！
正直よゆーでSPYに負けてると思ってたので予想外です。
リーマンショックでの落ち込みもSPYより穏やかです。高配当株が多いからかな？
標準偏差（stdev）も小さいです。
検証２
想定外に結果が良かったので、こんちフォリオの個別株だけを抜き出して、仮想PF3を加えてみました。個別株のウェイトは等配分としています。
その結果がこちら
SPYにも、こんちフォリオにも負けてしまいました。
2017年あたりまでは調子よく伸びているんですが、たぶんタバコ株が落ち込んだ影響をもろに受けているんだと思います。あとIBMとかもよくないかも。
ちなみに近年株価を押し上げてる情報技術セクターのETF（VGT）と比較すると悲しくなります…(/_;)
VGT（PF3）の2016年からの伸びがやべぇ…。
まとめ
市場平均に負けると思っていたので意外でした。
あと、リーマンくらいのが来たら3割くらいは落ち込むってのもわかりました。現在45000ドルくらいの運用額なので、31000ドルくらいまで減ることを覚悟しときます。
正直、こんなゴチャゴチャやるくらいならVOO1本で全然オッケーと思うんですが、株が趣味なのでVOO1本はできません！（笑）
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